Россия и Америка в XXI веке
Россия и Америка в XXI веке На главную Написать письмо О журнале Свежий выпуск Архив Контакты Поиск
Подписаться на рассылку наших анонсов

E-mail:
№1, 2016

МОДЕЛЬ ТЕОРИИ ИГР НА РЫНКЕ ЭНЕРГОПРОДУКТОВ РОССИИ

Р. М. Шафиев,
доктор экономических наук, профессор,
советник государственной гражданской службы РФ 1 класса,
профессор кафедры мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова
e-mail:

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы ценообразования на рынке минерального сырья, структура цены на нефтепродукты для конечного потребителя, проблема дисбаланса цен на рынке топливных ресурсов. Предложено использовать метод теории игр для субъектов с непротивоположными интересами, апроксимирована линейная производственная функция, позволяющая задействовать в расчетах конечной цены потребителя матрицу теории игр.

Ключевые слова: рынок энергопродуктов, конечная цена потребителя, акцизы, теория игр, линейная производственная функция, топливно-энергетический комплекс.

GAME THEORY MODEL IN THE MARKET OF ENERGY PRODUCTS IN RUSSIA

Shafiev Ruslan Mustakimovich,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
adviser of the public civil service Russia 1 class,
professor of department of world economy Plekhanov Russian University of Economics
e-mail:

Annotation. The article examines the market pricing of mineral raw materials, price structure for petroleum products for the final consumer, the problem of the imbalance of market prices of fuel resources. Proposed to use the method of game theory to subjects with non-opposing interests, approximated by a linear production function, allowing use in the calculation of the final price the consumer matrix game theory.

Keywords: market of energy, the final price the consumer, excise, game theory, linear production function , the fuel and energy complex.

Россия по-прежнему продолжает играть важную роль в минерально-сырьевом комплексе мира, учитывая сложившуюся потенциальную ценность разведанных и предварительно оцененных собственных запасов полезных ископаемых. [1] Доля энергоносителей в российском экспорте превышает 70%, среди стран Евразийского Союза этот показатель уступает только Казахстану, где доля энергоносителей в экспорте из Казахстана – 75,8%. [2]

Большую часть валовой ценности запасов составляют газ (32,2%), уголь и горючие сланцы (23,3%), нефть (15,7%). Доля черных и цветных металлов соответственно составляет 6,8 и 6,3%, нерудного сырья (апатиты, строительные материалы и т. д.) – 14,7%.

В настоящее время активно вовлечены в разработку месторождения нефти и газа, количество которых в стране составляет более 2200.

Россия владеет более 30% общемировых прогнозных ресурсов угля, имеется крупная сырьевая база цветных, редких и драгоценных металлов и т.д.[3]

Россия входит в первую десятку стран – лидеров по товарному экспорту и в первую двадцатку – по экспорту услуг. (2013 г.) Однако Россия интегрировалась в мировое хозяйство преимущественно благодаря экспорту сырьевых ресурсов, и финансовая устойчивость российской экономики во многом находится под воздействием волатильности, обусловленной колебаниями цен и/или спросом на природные ресурсы. [4]

Можно отметить, что в целом минерально-сырьевая база, сформированные производственные мощности и инфраструктура обеспечивают потребности экономики России, позволяют за счет экспорта минерального сырья и продуктов его переработки получать до 70% ежегодной валютной выручки.

В то же время в России сложилась удивительно парадоксальная ситуация, когда отрасли топливно-энергетического комплекса, с одной стороны, выступают в качестве основного кредитора всех основных отраслей экономики, а с другой – сами вынуждены подавлять другие отрасли высокими ценами на энергоресурсы из-за существующей налоговой системы. В условиях, когда в структуре цены на газ налоги составляют свыше 60%, а на нефть – от 45 до 75%, взвинчиваются цены на энергоносители.

Высокая энергетическая составляющая в цене на продукцию других отраслей промышленности, в первую очередь энергоемких, ведет к их полному распаду.

Так, учитывая, что основная доля электроэнергии и тепла производится в России на станциях, работающих на твердом топливе, то порядка 50% себестоимости этих видов энергии приходится на уголь, а в себестоимости черной металлургии доля угля составляет 35%. Поэтому повышение цен на уголь вызывает моментальный рост цен на продукцию всех других отраслей народного хозяйства и последующей цепочки конечного потребления.

И сама угольная промышленность потребляет много электроэнергии и металла. Таким образом, повышение цен на уголь развивает инфляционную спираль и возвращается в угольную промышленность повышением издержек производства по всем статьям расходов.

Кроме налоговой составляющей, цены в топливно-энергетическом комплексе складываются, в том числе, с учетом и других факторов. Это и издержки, и баланс спроса и предложения, и меры государства по регулированию деятельности энергетических компаний, и цены мирового рынка, и инвестиционная политика и др.

За последние десятилетия так называемых «рыночных отношений» круг регулируемых государством цен снижается и увеличивается роль «свободных цен». Цены во все большей степени формируются в результате конкуренции как между отдельными энергоносителями, так и между отдельными топливодобывающими и энергопроизводящими предприятиями.

В настоящее время цены на топливо не являются действительно рыночными. Они во многом отражают интересы и инфляционные ожидания производителей и практически безразличны к динамике спроса. Текущие оптовые цены производителей энергетических ресурсов характеризуются непрерывным ростом. Но данная динамика не свидетельствует о нормализации уровней и соотношений цен как внутри страны, так и в сравнении с ценами мирового рынка. Напротив, образовался устойчивый диспаритет цен как между отдельными видами энергии, так и между ними и большинством товаров и услуг.

Справочно: Например, в США предприятия электроэнергетики должны получать разрешение не только на повышение тарифов, но и на изменение их структуры, а в ряде случаев даже на их снижение.

В Великобритании основной формой контроля над деятельностью этих отраслей является регулирование тарифов.

Во всех странах с развитой рыночной экономикой существовали и существуют естественные монополии в тех отраслях, где государство видит свой приоритет. Это относится и к топливно-энергетическому комплексу, которому свойственен встроенный элемент монополизации, определяемый природными и технологическими факторами.

Монополия, естественно, обеспечивает производителю условия для злоупотреблений своим положением путем повышения издержек, цен, снижения качества и т. д. Однако это пресекается и довольно успешно с помощью механизма государственного регулирования.

К современным тенденциям формирования промышленной политики развитых стран следует отнести рост капиталовложений в различные отрасли добывающей промышленности, что вызвано необходимостью решения проблемы снабжения национальной экономики минеральным сырьём и топливно-энергетическими ресурсами.

В развитии рынков минерального сырья и топлива отражаются циклические и структурные изменения, происходящие в экономике развитых стран, а так же политика этих государств, направленная на устойчивое обеспечение потребностей их промышленности в основных видах сырья и материалов. В этих условиях важным фактором формирования конъюнктуры данных рынков является ограниченность текущего спроса. [5]

К этому следует добавить успешные работы по изысканию технологий, в результате применения которых происходит перестройка балансов в потребляемых сырьевых и энергетических ресурсах, снижается удельный расход сырья и энергии на единицу выпускаемой продукции либо на единицу полезной работы оборудования. [6]

Скачками развивается процесс «облагораживания» сырья, т.е. в поставках на внешние рынки увеличивается доля материалов с более высокой степенью обработки. Это позволяет увеличить инвалютные поступления за счёт повышения удельных цен, сокращения транспортных расходов.

Эта тенденция сопровождается в развитых странах активным внедрением энергосберегающих технологий, что ведет к снижению цены на сырьевые товары. Это в совокупности с повышением цен на промышленную продукцию приводит к усилению экономической зависимости стран, в основном экспортёров сырья.

В России же монопольно владеющий газотранспортной системой страны РАО «Газпром» (95% добычи и 99% транспортировки естественного газа, добываемого в стране) перенес основную часть налогов и прибыли на транспортную составляющую от цены приобретения газа. При этом цена транспортировки газа для российских покупателей установлена единая по всей транспортной сети независимо от маршрута доставки. Естественно, что при таком способе назначения цены потребители переплачивают за транспорт при близком расположении и недоплачивают при дальнем, превышающем среднее расстояние транспортировки газа от основного центра его добычи в Западной Сибири (около 90% всей добычи газа в России). [7]

Существенным недостатком ценовой политики в России на продукцию топливно-энергетического комплекса является несоответствие цен на топливо и энергию их энергетической и потребительской ценности. Так, цены производства газа ниже цен на уголь; цены на мазут равны или выше цен на нефть, хотя мазут является остаточным продуктом нефтепереработки; цены на светлые нефтепродукты завышены относительно цен на нефть и т. п. Заметно лишь повышение цены угля при росте его калорийности. На большинстве нефтеперерабатывающих заводов оптовые цены изменяются всего на 0,2-0,6% на каждые 0,5% содержания серы в топочном мазуте. Цена неэтилированного бензина в среднем превышает цену этилированного на 5%. Однако на ряде нефтеперерабатывающих заводов это различие значительно меньше или вообще отсутствует.

По существу, не дифференцированы цены зимнего и летнего дизельного топлива: на многих нефтеперерабатывающих заводах они одинаковы. В цене природного газа для российских потребителей не учитывается содержание в нем различных компонент. В то же время в поставках топлива на экспорт строго устанавливается зависимость цены от качественных характеристик.

Среди других отраслей ТЭК угольная промышленность оказалась наименее способной к самофинансированию не только развития, но и простого воспроизводства, несмотря на значительное повышение цен на уголь. Число убыточных предприятий в угольной отрасли давно перешагнуло 50-процентный рубеж, на большинстве из них износ основных фондов настолько высок, что такой источник финансирования капиталовложений, как амортизационный фонд, уже не играет существенной роли даже при регулярных переоценках основных фондов.

Альтернативы развития угольной промышленности определяются не столько производственными возможностями отрасли (запасами углей, горно-геологическими условиями разработки), сколько спросом на уголь и конкуренцией со стороны производителей других энергоресурсов. Здесь основными факторами являются конъюнктура на мировом и внутреннем рынках энергоресурсов, ценовая и тарифная политика, масштабы и методы государственной поддержки угольных предприятий, скорость и качество институциональных преобразований в отрасли.

Что дальше?

Для анализа ценообразования на внутреннем рынке минерального сырья в России важно исследовать взаимосвязь между затратами добывающей отрасли, уровнем налогообложения и внутренними ценами потребления нефтепродуктов.

Структура цены российской нефти представлена на рисунке 1

Рисунок 1.
Структура цены российской нефти

Если говорить о цене на бензин, как виде нефтепродукта, то структура цены на бензин будет выглядеть следующим образом (Табл.1.):

Таблица 1.
Обобщенная структура цены на бензин (на примере Аи-92)

Составляющие конечной цены

Доля в цене, %

Себестоимость добычи нефти (С/С)

6

Акциз (Ак)

20

НДПИ (Н)

12

Прочие налоги (Нд)

22

Переработка и эксплуатация (ПЭ)

18

Прибыль НК (ПрНК)

13

Прибыль АЗС (ПрАЗС)

9

Конечная цена (Цк)

100

Итак, конечная цена нефтепродукта для потребителя складывается следующим образом:

Цк = С/С + Ак + Н + Нд + ПЭ + ПрНК + ПрАЗС

Оставляем в формуле постоянными величины себестоимости С/С-К и акцизов –А, получаем переменные величины налогов и прибыли.

N1, N2 и V 1, V 2;

В итоге получим формулу конечной цены

Q = K+ (A+ N1+ N2)+(V1+V2)

или упрощая формулу для расчетов, получаем

Q = K+ (A+ N)+(V1+V2),

или же

Q = K+ (A+ N)+V,

Указанное линейное уравнение представляет собой искомую производственную функцию, которую можно применить для оценки необходимого уровня затрат в добывающей отрасли, допустимого уровня налогов в структуре цен на нефтепродукты и минимально допустимой цены внутреннего потребления нефтепродуктов.

Применим метод теории игр для экономических субъектов с непротивоположными интересами (поиск «седловой» точки в матрице minmax).

Поиск «седловой» точки (min внутренней цены потребления) в стратегиях экономических субъектов с непротивоположными интересами реализуется в стремлении каждого из игроков получить оптимальную позицию (max):

Q = [V, K, N], если справедливо равенство

v = max inf H (a,b) = min sup H (a,b),

a e A b e B b e B a eA

что означает, в свою очередь, значение игры, равное v, и оптимальные стратегии у обоих игроков (экономических субъектов).

Что в свою очередь, означает выход на оптимальный уровень конечной розничной цены нефтепродукта для потребителя и достаточный уровень налогообложения, обеспечивающий пополнение федерального бюджета.


Список литературы

[1] Позиции России на новом этапе международной интеграции. Москва, издательство Ваш формат, 2015.

[2] Подбиралина Г.В., Лебедева Л.Ф. Ключевые направления развития ЕАЭС. В книге: Позиции России на новом этапе международной интеграции. Москва, издательство Ваш формат, 2015.

[3] МВФ. Перспективы развития мировой экономики, 2012 г.- Вашингтон: МВФ, 2012. С 70-71.

[4] Хасбулатов Р.И., Лебедева Л.Ф., Мигалева Т.Е., Подбиралина Г.В. Российская Федерация в мировом хозяйстве: позиции и новые задачи. Международная экономика. 2015. N1. С. 98-109.

[5] Международная торговая политика. Отв. ред. Р.И.Хасбулатов. Москва, 2014. Сер. 61 Бакалавр и магистр. Академический курс.

[6] Быстрицкий Г. Ф. Основы энергетики. — M.: КноРус, 2012. — 352 с.

[7] Шафиев Р.М. Независимая газета. НГ_ЭНЕРГИЯ, М. № 10 (103), 8 декабря 2015 г. «Пути развития ЕАЭС. Особенности постсоветских интеграционных процессов».



Назад
Наш партнёр:
Copyright © 2006-2016 интернет-издание 'Россия-Америка в XXI веке'. Все права защищены.